Son varios los pueblos, que tienen por Patrona a la Virgen de Gracia.
Esta advocación parece tener su origen, según nos cuenta la historia, en la toma de la villa de Archidona en 1.462, por el Conde de Ureña, Don Pedro Téllez Girón, que al colocar en el Castillo, como señal de conquista, su estandarte que llevaba pintada la imagen de la Virgen, dijo: “En Gracia os la doy” aquello dio lugar a que se llamara Nuestra Señora de Gracia.
Aunque esta advocación mariana está basada en un hecho de armas, con el tiempo el pueblo la nombra Patrona de Archidona, siendo los Padres Trinitarios entusiastas difusores de la misma.
En el caso de Zambra, las noticias mas antiguas que se tienen, datan del “Libro de quintas de la Fabrica de la Ermita de Nuestra Señora de Gracia. Partido de Zambra. Año 1.646.
Esta Iglesia estaba al fondo del actual cementerio Parroquial de San José, su origen y antigüedad la desconocemos, aunque todo hace pensar por los restos arqueológicos encontrados, que fuera de la época Visigoda. Con la secularización de la Abadía de Rute, fue convertida, en Iglesia Parroquial con todos sus derechos y para evitar disputas en el futuro, el Notario Mayor del Obispado de Córdoba, se encargo de certificar los límites de esta Parroquia, incluyendo entre otros, Campullas, Cañada del Marqués, Morales y Llanos de Don Juan. El deslinde se hizo el 13 de Septiembre de 1.797.
Esta antigua ermita o Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, se adaptó como Templo Parroquial, agregándole, un cuerpo cuadrado de veintisiete varas, costeado por los vecinos. Al frente estaba el Altar Mayor, con Retablo dorado y Camarín, y al lado derecho la Sacristía. Don Antonio Carrillo tomó posesión como párroco, el día 10 de Octubre de 1.799 celebrándose una misa solemne.
Así es como se inicia en Zambra la advocación de la Virgen de Gracia.